Nhận bản tin phân tích
CHỌN ĐÚNG
Xu hướng & vùng giá tham khảo gửi thẳng vào Email — bạn vẫn cần tự đánh giá
→ Cập nhật bản tin phân tích hằng ngày!
↪︎ Dữ liệu On-chain giúp bạn hiểu rõ dòng tiền, nắm bắt xu hướng thị trường tài sản số và đưa ra quyết định đầu tư chính xác hơn
↪︎ Học cách tư duy bằng số liệu: mô hình thống kê phục vụ giáo dục và nghiên cứu
Xem công thức tham khảo: phân bổ vốn, quản trị rủi ro, xác suất
wi = Vi / ΣVjwi = (1/σi) / Σ(1/σj)P̄ = ΣAi / Σ(Ai/Pi)ΔVi = wmục tiêu·V − Vib = (TP − Entry) / (Entry − Stop)E = p·b − (1 − p) (đơn vị R)f* = p − (1 − p)/bMDD = (Đỉnh − Đáy) / Đỉnh1 / (1 − MDD) − 1P = (1 − p)nVt+1 = Vt·(1 + r·b) hoặc Vt·(1 − r)Q0.05, Q0.5, Q0.95P(MDD ≥ x) = #{chạm} / NKiến thức xác suất thống kê trong trading
Vì sao cắt lỗ nhỏ, giữ lệnh có lợi nhuận lớn lại có thể có lợi nhuận dù thua tới 2/3 số lệnh? Hãy cùng kiểm chứng bằng phép tính đơn giản.
Giả sử tài khoản là 100 đồng, chia đều thành 100 phần, mỗi phần 1 đồng (1%). Quy tắc quản trị vốn: mỗi lệnh chỉ rủi ro tối đa 1% vốn, nghĩa là một lệnh thua chỉ mất tối đa 1 đồng. Ta gọi mức 1 đồng này là 1R.
99 phần còn lại vẫn an toàn
Thua liên tiếp 10 lệnh vẫn chỉ mất khoảng 10% vốn.
Với chiến lược đi theo xu hướng và nắm giữ lâu, thực tế thường là khoảng 2/3 số lệnh thua, chỉ khoảng 1/3 thắng. Trong nhóm thắng, đa số thắng vừa phải (lời 2R), và chỉ vài lệnh (khoảng 5-6%) là "big winner", lời tới 5R.
28 lệnh thắng vừa, mỗi lệnh +2R (R:R = 2:1)
6 lệnh big winner, mỗi lệnh +5R
28 × (+2) = +56
6 × (+5) = +30
Tổng = −66 + 56 + 30 = +20 đồng (+20% tài khoản)
E = 0,66·(−1) + 0,28·(+2) + 0,06·(+5)
E = −0,66 + 0,56 + 0,30 = +0,20R mỗi lệnh
Nghĩa là trung bình mỗi lệnh kỳ vọng lời 0,2 đồng, dù tỷ lệ thắng chỉ khoảng 1/3. Chạy đủ nhiều lệnh, kỳ vọng dương sẽ lộ ra; chạy ít lệnh, kết quả dao động rất mạnh.
Thử bỏ 6 lệnh big winner đi (chốt sớm hoặc không dám giữ), mọi thứ khác giữ nguyên:
- Tỷ lệ thắng không phải tất cả. Thắng 1/3 vẫn có lãi nếu lời trung bình lớn hơn lỗ trung bình.
- Giới hạn 1% mỗi lệnh giúp bạn sống sót qua chuỗi thua để còn có mặt khi big winner xuất hiện.
- Đừng cắt lệnh thắng quá sớm. Phần lớn lợi nhuận đến từ rất ít lệnh, mất chúng là mất cả hệ thống.
- Phải đủ số lượng lệnh. Xác suất chỉ phát huy khi lặp lại nhiều lần với cùng một quy tắc.
